Crossovers médios móveis Os crossovers médios móveis são uma forma comum de os comerciantes poderem utilizar médias móveis. Um cruzamento ocorre quando uma Média Móvel mais rápida (isto é, um período mais curto de Média Móvel) cruza acima de uma Média Móvel mais lenta (isto é, um período mais longo) que é considerado um crossover de alta ou abaixo do que é considerado um crossover de baixa. O gráfico abaixo do SIPP Exchange Traded Funds (SPY) mostra a média móvel simples de 50 dias e a média móvel simples de 200 dias deste par de médias móveis é muitas vezes vista por grandes instituições financeiras como um indicador de longo prazo da direção do mercado : Observe como a média móvel simples de longo prazo de 200 dias está em tendência de alta, o que geralmente é interpretado como um sinal de que o mercado é bastante forte. Um trader pode considerar a compra quando a SMA de 50 dias de prazo mais curto ultrapassa a SMA de 200 dias e, contrariamente, um trader pode considerar a venda quando a SMA de 50 dias cruza abaixo da SMA de 200 dias. No gráfico acima do SampP 500, os dois sinais potenciais de compra teriam sido extremamente lucrativos, mas o único sinal de venda potencial teria causado uma pequena perda. Tenha em mente que o crossover de 50 dias e 200 dias da Média Móvel Simples é uma estratégia de longo prazo. Para aqueles comerciantes que querem mais confirmação quando usam crossovers Moving Average, a técnica de cruzamento 3 Média Móvel Simples pode ser usada. Um exemplo disso é mostrado no gráfico abaixo do estoque da Wal-Mart (WMT): O método 3 Simple Moving Average pode ser interpretado da seguinte forma: O primeiro crossover do SMA mais rápido (no exemplo acima, o SMA de 10 dias) na próxima SMA mais rápida (SMA de 20 dias) funciona como uma advertência de que os preços podem estar revertendo a tendência, no entanto, geralmente um comerciante não faria uma compra ou venda real. Posteriormente, o segundo cruzamento da SMA mais rápida (10 dias) e a SMA mais lenta (50 dias), pode levar um comerciante a comprar ou vender. Existem inúmeras variantes e metodologias para usar o método de cruzamento 3 Média Móvel Simples, algumas são fornecidas abaixo: Uma abordagem mais conservadora pode ser esperar até que o SMA médio (20 dias) cruze o SMA mais lento (50 dias), mas isso é basicamente uma técnica de dois crossover SMA, não uma técnica de três SMA. Um operador pode considerar uma técnica de gerenciamento de dinheiro de comprar meio tamanho quando o SMA rápido cruza o próximo SMA mais rápido e depois entra na outra metade quando o SMA rápido cruza o SMA mais lento. Em vez de metades, compre ou venda um terço de uma posição quando o SMA rápido cruzar o próximo SMA mais rápido, outro terço quando o SMA rápido cruzar o SMA lento e o último terceiro quando o segundo SMA mais rápido cruzar o SMA lento . Uma técnica de crossover Média Móvel que usa 8 Médias Móveis (exponencial) é o Indicador de Faixa Exponencial Média Móvel (consulte: Fita Exponencial). Os crossovers da Média Móvel são frequentemente vistos como ferramentas pelos negociadores. Na verdade, os crossovers são frequentemente incluídos nos indicadores técnicos mais populares, incluindo o indicador de Média Móvel de Divergência de Convergência (MACD) (vide: MACD). Outras médias móveis merecem consideração cuidadosa em um plano de negociação: As informações acima são apenas para fins informativos e de entretenimento e não constituem aconselhamento comercial ou uma solicitação para comprar ou vender qualquer ação, opção, futuro, commodity ou produto forex. O desempenho passado não é necessariamente uma indicação do desempenho futuro. Negociar é inerentemente arriscado. O OnlineTradingConcepts não será responsável por quaisquer danos especiais ou consequenciais que resultem do uso ou da incapacidade de uso, dos materiais e informações fornecidos por este site. Veja o aviso completo. Movações Médias: Estratégias 13 Por Casey Murphy. Analista Senior ChartAdvisor Diferentes investidores usam médias móveis por diferentes razões. Alguns os usam como sua principal ferramenta analítica, enquanto outros simplesmente os usam como um construtor de confiança para respaldar suas decisões de investimento. Nesta seção, bem apresentar alguns tipos diferentes de estratégias - incorporando-os em seu estilo de negociação é até você Crossovers Um crossover é o tipo mais básico de sinal e é favorecido entre muitos comerciantes porque remove toda a emoção. O tipo mais básico de cruzamento é quando o preço de um ativo se move de um lado de uma média móvel e se fecha no outro. Crossovers de preços são usados pelos comerciantes para identificar mudanças no momentum e podem ser usados como uma estratégia básica de entrada ou saída. Como você pode ver na Figura 1, um cruzamento abaixo de uma média móvel pode sinalizar o início de uma tendência de baixa e provavelmente seria usado por traders como um sinal para fechar quaisquer posições longas existentes. Por outro lado, um fechamento acima de uma média móvel a partir de baixo pode sugerir o início de uma nova tendência de alta. O segundo tipo de cruzamento ocorre quando uma média de curto prazo atravessa uma média de longo prazo. Este sinal é usado pelos operadores para identificar que o momentum está mudando em uma direção e que um movimento forte provavelmente está se aproximando. Um sinal de compra é gerado quando a média de curto prazo ultrapassa a média de longo prazo, enquanto um sinal de venda é acionado por um cruzamento médio de curto prazo abaixo de uma média de longo prazo. Como você pode ver no gráfico abaixo, este sinal é muito objetivo, e é por isso que é tão popular. Crossover Triplo e a Faixa Média Móvel Médias móveis adicionais podem ser adicionadas ao gráfico para aumentar a validade do sinal. Muitos traders colocarão as médias móveis de cinco, 10 e 20 dias em um gráfico e aguardarão até que a média de cinco dias ultrapasse os outros. Geralmente, esse é o principal sinal de compra. Esperar pela média de 10 dias para cruzar acima da média de 20 dias é freqüentemente usado como confirmação, uma tática que geralmente reduz o número de sinais falsos. Aumentar o número de médias móveis, como visto no método de crossover triplo, é uma das melhores maneiras de avaliar a força de uma tendência e a probabilidade de que a tendência continue. Isso levanta a questão: O que aconteceria se você continuasse adicionando médias móveis? Algumas pessoas argumentam que, se uma média móvel é útil, 10 ou mais devem ser ainda melhores. Isso nos leva a uma técnica conhecida como faixa de média móvel. Como você pode ver no gráfico abaixo, muitas médias móveis são colocadas no mesmo gráfico e são usadas para avaliar a força da tendência atual. Quando todas as médias móveis estão se movendo na mesma direção, a tendência é forte. As reversões são confirmadas quando as médias se cruzam e seguem na direção oposta. A receptividade às mudanças de condições é explicada pelo número de períodos usados nas médias móveis. Quanto mais curtos forem os períodos de tempo usados nos cálculos, mais sensível será a média a pequenas variações de preço. Uma das fitas mais comuns começa com uma média móvel de 50 dias e adiciona médias em incrementos de 10 dias até a média final de 200. Esse tipo de média é bom para identificar tendências / reversões de longo prazo. Filtros Um filtro é qualquer técnica usada na análise técnica para aumentar a confiança sobre um determinado comércio. Por exemplo, muitos investidores podem optar por esperar até que um título cruze acima de uma média móvel e esteja pelo menos 10 acima da média antes de fazer um pedido. Esta é uma tentativa de garantir que o crossover é válido e reduzir o número de sinais falsos. A desvantagem de confiar demais nos filtros é que parte do ganho é abandonada e pode levar a sentir que você perdeu o barco. Esses sentimentos negativos diminuirão com o tempo, pois você ajusta constantemente os critérios usados para o filtro. Não há regras definidas ou coisas a serem observadas ao filtrar sua simples ferramenta adicional que lhe permitirá investir com confiança. Envelope Média Móvel Outra estratégia que incorpora o uso de médias móveis é conhecida como um envelope. Essa estratégia envolve a plotagem de duas bandas em torno de uma média móvel, escalonadas por uma taxa específica. Por exemplo, no gráfico abaixo, um envelope 5 é colocado em torno de uma média móvel de 25 dias. Os comerciantes vão assistir a essas bandas para ver se agem como áreas fortes de suporte ou resistência. Observe como o movimento freqüentemente inverte a direção depois de se aproximar de um dos níveis. Um movimento de preço além da banda pode sinalizar um período de exaustão, e os traders observarão uma reversão em direção à média do centro. Ferramentas de Análise Técnica 8211 Táticas de Crossover Médias Móveis Muitos Traders Confiam nas Ferramentas Básicas de Análise Técnica Uma das ferramentas de análise técnica mais fundamentais que comerciantes começam com o indicador de média móvel. Há algumas semanas apresentei um breve tutorial sobre a utilização do indicador de média móvel para negociação de curto prazo. Eu demonstrei as melhores configurações e apresentei algumas demonstrações para que os traders pudessem ter uma boa noção do uso desta ferramenta de análise básica. Hoje quero expandir um pouco mais e apresentar um tutorial sobre o uso de duas médias móveis em vez de apenas uma. O método é chamado de crossover da média móvel e provavelmente um dos primeiros, se não o primeiro, que foi usado para criar um sistema de negociação décadas antes. Se você olhar para publicações que remontam a 50 anos, especialmente aquelas voltadas para commodities, você verá o crossover da média móvel dupla em ação. Estes indicadores foram originalmente criados para os comerciantes de futuros Muitos indicadores que você costuma ver utilizados para estoques de hoje foram originalmente inventados para commodities e futuros. Antes dos anos 808217, o mercado de ações estava relativamente quieto e não exibia muita volatilidade, não havia comerciantes de curto prazo para criar a volatilidade que vemos no mercado de hoje. Mercados de commodities sempre foram substancialmente mais voláteis no passado do que ações. Portanto, os indicadores foram necessários para ajudar o comércio de mercados financeiros voláteis. Neste dia e idade ações tornaram-se tão voláteis, se não mais voláteis, do que contratos de commodities e futuros, portanto, esses indicadores foram adotados para o mercado de ações. De fato, todos os indicadores que antes eram usados para commodities e futuros são agora usados para análise do mercado de ações. Como usar o crossover de média móvel dupla O crossover de média móvel usa dois intervalos de tempo médios móveis simples. O primeiro período de tempo é de 90 dias e o segundo período de tempo é de 14 dias. Acho que usar uma combinação desses dois quadros de tempo produz uma boa mistura entre o curto prazo e o longo prazo. A outra razão pela qual eu uso o período de 90 dias é porque ele produz consistentemente os melhores resultados de todos os prazos médios móveis testados. O dia de 90 é a linha lenta e os 14 dias é a linha mais rápida Os maiores comerciantes de erros fazem o crossover de média móvel dupla tem que ser usado sob as condições certas para funcionar corretamente. É aí que surge o maior problema: a maioria dos traders não usa o crossover de média móvel dupla no ambiente de mercado correto. Já vi inúmeras vezes em que os traders usam indicadores de média móvel quando os mercados estão estáveis e tendem menos e tenho visto muitos traders usarem esses indicadores quando os mercados estão em retrospectiva. Não é para isso que esses indicadores foram projetados e, se você usá-los em condições de mercado erradas, nunca perceberá o verdadeiro benefício dessas maravilhosas ferramentas de negociação. Aplique o crossover após uma reversão A melhor hora e a única vez que uso o crossover da média móvel é depois que um determinado estoque ou outro mercado chegou ao fundo e inverteu a direção ou chegou ao limite e já está começando a voltar para baixo. Deixe-me mostrar alguns exemplos básicos para que você possa ter uma idéia de que tipo de ambiente de mercado eu estou falando. A Apple terminou forte tendência de alta e começou uma tendência para baixo Aqui está outro exemplo de uma ação que está claramente invertendo a direção. A maioria das reversões pode levar de 1 a 4 meses. Quanto mais longo for o período de consolidação antes da reversão da tendência, melhores serão as probabilidades de a tendência seguir o seu caminho. Quanto mais tempo o estoque consolida melhor a tendência mais tarde Muitas vezes você verá um padrão similar se desenvolver em um setor. Neste caso particular, vários estoques de ouro e a commodity real estão passando por um padrão semelhante ao que falamos. Dê uma olhada em alguns estoques de ouro diferentes ou a mercadoria real e você verá o mesmo tipo de padrão de negociação em toda a linha. Visão a Longo Prazo da Reversão de Tendências Utilizando o Crossover da Média Móvel Corretamente Depois de encontrar uma ação ou mercado que tenha uma direção reversa, você deve aguardar um sinal de confirmação antes da entrada no mercado. Você tem que esperar o mercado para negociar completamente fora da média móvel simples de 14 dias. Se você pretende fazer negócios longos, o mercado deve negociar completamente acima da média móvel simples de 14 dias. Você entraria em uma ordem MOC (market on close) alguns minutos antes do fechamento, assumindo que nenhuma parte do estoque ou de outro mercado tocou a média móvel simples de 14 dias naquele dia. Se o mercado voltar e negociar dentro da média, o negócio é anulado e você deve esperar por outro dia que o mercado negocie completamente acima da média móvel simples de 14 dias. O comércio é iniciado após o crossover e o mercado de negociação acima de ambas as médias Aqui está um exemplo para o lado mais curto. Você tem que ser muito paciente e disciplinado ao negociar crossovers. Observe que poderíamos ter entrado mais cedo, mas esperamos até que a média móvel de 14 dias esteja abaixo da média móvel de 90 dias e as negociações de ações estejam completamente abaixo da média móvel de 14 dias também. A Entrada Está No Fim Da Primeira Barra Para Negociar Completamente Abaixo Ambas As Médias Móveis As Coisas Para Manter Em Mente O Moving Average Crossover é uma das melhores ferramentas de análise técnica quando usada corretamente. Lembre-se sempre de esperar por reversões de mercado antes de aplicar este indicador. Lembre-se também de alterar a configuração na média móvel lenta para 90 bars e na média móvel rápida para 14 bars. Na próxima vez, mostrarei como usar o crossover de média móvel para sair dos mercados e como colocar seu stop loss em níveis estratégicos. That8217s para hoje8217s tutorial. Por Roger Scott Geeks do mercado do instrutor sênior
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