Sistema de negociação de intervalo de abertura

3 razões para não negociar fugas da escala.
Muitas vezes, um dos primeiros cenários de negociação e configurações de comércio potencial que um comerciante é introduzido é a fuga de intervalo. Isto é possivelmente porque um intervalo é fácil de detectar e saber quando entrar é relativamente fácil - quando o preço se move fora do intervalo. Provavelmente existem muitas razões para as pessoas fugirem da faixa de comércio. Pode-se acreditar que as fugas de alcance podem proporcionar retornos extraordinários à medida que o negociável é lançado fora de seu padrão de retenção. Independentemente do motivo, as fugas do intervalo de negociação é um esforço não rentável para a maioria dos comerciantes inexperientes, e este artigo explicará três razões pelas quais. Duas estratégias alternativas também serão analisadas. (Para leitura em segundo plano, consulte nosso Tutorial de análise técnica.)
De acordo com Charles Kirkpatrick e Julie R. Dahlquist ("Análise Técnica: O Recurso Completo para Técnicos do Mercado Financeiro", 2007), aproximadamente metade dos breakouts que ocorrem nas faixas de negociação remontam ao ponto de fuga antes de continuar na direção original da fuga. Combine isso com a alta taxa de falsos fugas e a maioria dos comerciantes inexperientes perdem dinheiro nas oscilações e acabam perdendo a grande jogada quando isso ocorre.
Os métodos tradicionais de análise técnica usam uma meta de lucro que é igual à altura da faixa (suporte de resistência) adicionada ou subtraída do preço de quebra. Essa meta de lucro é razoável para muitos breakouts de intervalo.
Em última análise, o comerciante deve desistir do desejo de entrar no início de um movimento em potencial. Se uma fuga acontecer, ela ocorrerá e ficará claramente visível nos gráficos após algum tempo. É aqui que o comerciante pode colocar as probabilidades a seu favor.
Se o rompimento puxar de volta para o preço inicial e, em seguida, começar a retroceder na direção da fuga, ele poderá entrar em uma negociação nessa direção, sentindo-se muito mais confiante de que a fuga é legítima. Esta estratégia elimina a questão psicológica de ver os lucros do papel evaporarem e o comerciante sair do negócio como resultado antes que ocorra o movimento real. Um recuo para a fuga nem sempre ocorrerá; em breakouts legítimos, um recuo para o antigo intervalo só ocorrerá aproximadamente 50% do tempo. Portanto, uma tendência pode se desenvolver. Neste caso, uma estratégia de tendência pode ser implementada. (Para saber mais, consulte Tendência de Negociação ou Intervalo?)
Ambos os métodos reduzem muito a chance de o trader ficar preso em uma fuga falsa. Uma vez que o rompimento tenha ocorrido e feito seu primeiro movimento, é mais fácil intervir nesse ponto do que saltar dentro do nível que muitos outros operadores estão observando. Paciência permitirá que o negociável faça sua jogada e revele se a fuga ocorreu ou não. Neste momento, o comerciante pode entrar em um negócio para capturar a tendência que agora parece estar em andamento, ou provável que surja.

Abrindo Intervalo de Alcance: Um Sistema que Oferece Sinais para Lucros Rápidos.
A estratégia de abertura do intervalo de abertura é uma das estratégias de negociação do primeiro dia explicadas em detalhes para os operadores individuais. Em 1990, Toby Crabel escreveu um livro chamado Day Trading With Short Term Price Patterns e Opening Range Breakout.
Este livro está esgotado há anos e há rumores de que Crabel não daria permissão para uma segunda impressão, porque ele estava lucrativamente gerenciando dinheiro com as estratégias. Cópias estão ocasionalmente disponíveis para preços a partir de várias centenas de dólares em sites de leilões na Internet.
O livro descreve regras muito específicas para a negociação de vários mercados, em vez de uma visão geral, mas prática, como este artigo oferece.
Se o preço se move significativamente acima ou abaixo dessa faixa, os traders esperam ver o acompanhamento e farão os pedidos para entrar nos negócios perto da alta e da baixa da faixa de abertura.
Um exemplo da estratégia de quebra de intervalo de abertura pode ser descrito com algumas regras:
1. Calcule o intervalo de abertura. Por exemplo, se a alta for $ 102 e a baixa for $ 98 nos primeiros 15 minutos do dia de negociação, o intervalo de abertura será igual a $ 4.
2. O tamanho do intervalo é adicionado ao máximo e uma ordem de compra é colocada a esse preço. Neste exemplo, $ 4 é adicionado a $ 102 e uma ordem de compra é colocada em $ 106.
3. Subtrair o intervalo do baixo fornece o ponto de entrada curto. Neste caso, o trader entraria com uma ordem para ser vendida a US $ 94, que é US $ 4 abaixo da mínima do intervalo de abertura de US $ 98.
4. Se os preços recuarem para o meio do intervalo, o comerciante fecharia a sua posição com uma perda. Neste exemplo, uma negociação longa registrada a US $ 106 seria fechada a US $ 100 e uma negociação curta registrada a US $ 94 seria encerrada com uma perda de US $ 100.
5. Todos os negócios estão fechados no final do dia.
Existem muitas variantes possíveis dessas idéias. O intervalo de tempo pode ser alterado no passo 1. Um múltiplo do intervalo pode ser alterado nos passos 2 e 3. Por exemplo, os operadores agressivos podem usar um múltiplo inferior a 1 (como 0,5) para gerar mais negociações enquanto traders mais conservadores podem usar um múltiplo maior (como 2) para negociar apenas as tendências mais fortes. Os níveis de perda de parada podem ser variados na etapa 4 e as metas de lucro podem ser adicionadas como saídas na etapa 5.
Por que é importante para os comerciantes.
A estratégia de quebra de range de abertura tem sido amplamente utilizada por traders para lucrar com movimentos intraday.
Este também é um sistema de negociação ideal para os comerciantes de dia com empregos em tempo integral. Todos os dados necessários são conhecidos logo após a abertura do mercado, 15 minutos após a abertura no exemplo mostrado. Os pedidos podem ser rapidamente calculados e inseridos com um corretor para que os comerciantes possam lucrar com as tendências intraday, sem ter que monitorar o mercado durante todo o dia.
A última vez que recebi um sinal de "compra" deste estoque, as ações dispararam rapidamente 10%. e então simplesmente se recusou a parar de subir.
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O que é o intervalo de manhã cedo?
O Breakout Early Morning Range permite que os comerciantes aproveitem a ação violenta que pode resultar da enxurrada de ordens de compra e venda que entram no mercado a céu aberto. Como traders, nós sentamos em nossas mãos e observamos as faixas para se desenvolverem em algumas das ações mais populares do dia. Enquanto assistimos à margem, permitimos que os outros operadores lutem uns contra os outros até que um lado vença.
Normalmente, você quer dar o intervalo de 30 minutos ou 60 minutos para desenvolver antes de negociar na direção da fuga. Eu prefiro o intervalo de 30 minutos, pois há um pouco mais de volatilidade neste período de tempo em comparação com o intervalo de 60 minutos. Tal como acontece com a maioria das configurações, o EMRB tende a funcionar melhor com ações de grande escala, que não têm oscilações violentas. Não gosto de negociar esta estratégia com ações que aumentaram ou diminuíram mais de 10%.
Idealmente, o estoque deve ser negociado dentro de um intervalo, que é menor que o intervalo médio diário do estoque. Os limites superior e inferior do intervalo podem ser identificados pelo alto e baixo dos primeiros 30 ou 60 minutos.
Breakouts da escala do amanhecer.
A idéia é ir muito longe em uma pausa acima da resistência, ou em uma pausa abaixo do suporte. É tão fácil assim? Não é bem assim. Você precisa entender como ler o fluxo de pedidos, discernir em que fuso horário você está negociando e compreender os relacionamentos de volume que estão sendo formados.
Vamos começar com o fluxo de pedidos; a hora e a janela de vendas serão uma ferramenta inestimável para os comerciantes de dia usarem para entender se a fuga é real ou não. Como discutimos em detalhes em nossa lição sobre leitura em fita, é essencial que haja convicção por trás de um movimento acima ou abaixo do alcance. Precisamos de volume pesado, mas também do tipo certo de volume; Ou seja, se tivermos um aumento de estoques, queremos ver lances pesados ​​chegando ao mercado em vez de ofertas pesadas nesses níveis. Em segundo lugar, momentos diferentes durante o dia trazem diferentes tipos de traders e podem resultar em uma configuração técnica perfeitamente boa, que lida contra a dinâmica prevalecente do mercado naquela época.
Finalmente, preço e volume devem estar em harmonia. Se você planeja fazer uma short stock, que tem um gap a mais, você quer ver a diferença de estoque em volume alto e depois refazer o volume mais leve (indicando falta de compra). Isso confirma que os vendedores estão no controle.
A fuga da faixa matutina é um ótimo negócio do ponto de vista do risco, porque você vai querer sair rapidamente da posição se não houver continuação após a fuga. Os comerciantes não devem esperar e esperar que a fuga seja legítima, mesmo que tenha caído novamente no intervalo. É fundamental que protejamos nosso capital em todos os momentos. Aprender quando ficar e quando sair está seguindo em parte suas regras, mas também é capaz de processar o que você está vendo na fita muito rapidamente. Pratique, pratique, pratique. Você começará a sentir o mercado depois de se acostumar a negociar esse tipo de configuração. Esteja ciente de que algumas ações terão spreads muito grandes, o que pode alterar sua administração de dinheiro e levá-lo a níveis mais altos de risco do que você está disposto a assumir.
Negociação de Breakout de manhã cedo.
Primeiro, os comerciantes devem estar cientes dos níveis de suporte e resistência em um período de tempo maior. Usando os níveis de retração de Fibonacci e os pontos de pivô, você pode ter uma boa ideia de onde seu comércio encontrará atrito. Se este nível estiver muito próximo da sua entrada, pode ser uma negociação que não vale a pena ou pelo menos uma que exija parâmetros de perda de parada muito apertados.
Em segundo lugar, esse padrão é bem mais bem-sucedido quando as ações estão pairando perto de um nível de preços, o que está mais próximo da direção da fuga antecipada. Quando não há desvio direcional dentro de um intervalo, os operadores precisam ter cautela, já que uma fuga em qualquer direção pode não ter força por trás.
Vamos agora passar por algumas das ferramentas que nos auxiliam durante a negociação EMRB:
O volume é crucial para cada tipo de fuga, pois confirma cada fuga antes da entrada.
Se o patrimônio quebrar o nível de suporte / resistência matinal com volume baixo, há uma alta probabilidade de que a fuga falhe.
A imagem abaixo mostra como o volume alto durante uma fuga provavelmente empurrará o preço através da resistência chave:
Early Range Breakout Manhã - Volume.
Este é o gráfico de 5 minutos da AT & T de 17 de novembro de 2015. Na imagem, você vê que depois de uma pausa em uma resistência matinal com alto volume, o preço começa a aumentar.
Quando os volumes de negociação são baixos, não há pressão suficiente para levar o mercado a novos máximos ou mínimos.
Breakout da fuga do amanhecer - fuga falsa.
Este é o gráfico de 5 minutos do Yahoo de 25 de setembro de 2015. A linha azul indica um nível de resistência. No círculo vermelho, você vê uma fuga, que depois falha. Esta fuga ocorre com baixo volume de negociação, o que implica que a fuga não é confiável. Como você pode ver no gráfico, em 3 candelabros, o Yahoo criou uma armadilha e começou a rolar.
# 2 - Breakout do intervalo matutino + linha de tendência.
As linhas de tendência são um dos componentes básicos da negociação de ações de preço. Uma vez que o EMRB tem tudo a ver com preços e gráficos, é crucial discutir as linhas de tendência para o comércio EMRB. Toda vez que você encontrar um EMRB, o preço provavelmente começará a se mover de acordo com uma linha de tendência. Sua primeira tarefa é identificar a linha de tendência e colocá-la no gráfico.
Você deve manter seu comércio até que o preço quebre sua linha de tendência na direção oposta. Quão simples é isso? Vejamos como uma linha de tendência se aplica ao mesmo gráfico de AT & AT que usamos em um dos exemplos acima:
Early Morning Range Breakout - Linhas de Tendência.
No início do gráfico, você verá duas grandes velas de alta. Então você verá uma área de resistência formada pelas próximas 6 velas (linha azul). Isto é o que nós consideramos como a resistência matutina e uma linha de sinal para um comércio longo. Abrimos uma posição comprada quando o preço da AT & T quebra essa resistência em uma direção de alta. Isso acontece no círculo verde no gráfico. Como você vê, a fuga aparece com volume de mercado relativamente alto, o que significa que a fuga é confiável. As próximas três velas nos permitem construir uma linha de tendência de alta, que é a linha de alta verde no gráfico. Então seguimos a linha de tendência com a nossa posição longa. Como você vê, durante o aumento, o preço testa a linha de tendência mais algumas vezes. Isso confirma a credibilidade da tendência. Fechamos nossa posição quando o preço da AT & T se rompe em uma tendência de baixa através da tendência verde de alta.
Este é um exemplo claro da estratégia de negociação de quebra de linha de tendência depois de uma fuga na faixa matutina. Nossa posição comprada nos trouxe um lucro igual a US $ 0,25 (25 centavos) por ação.
# 3 - Breakout do intervalo matutino + Índice de massa.
Outra estratégia de negociação de intervalo de abertura é EMRBs combinada com um indicador de índice de massa de 25 períodos. Usamos o MI para definir um ponto de saída adequado durante uma negociação EMRB. Em um mercado altista, nós nos alongaremos quando o preço quebrar o nível de resistência matinal se os volumes forem altos. Então, manteremos nossa posição até que o MI ultrapasse 27 e, então, quebre esse nível em uma direção de baixa. Deixe-me agora demonstrar a você como esse sistema de comércio de fuga funciona.
Early Morning Range Breakout - Índice de Massa.
Este é o gráfico de 5 minutos do Twitter de 17 a 18 de novembro de 2015. Como você pode ver, com a abertura do mercado, já temos um nível de resistência estabelecido, marcado em azul. Este é o nosso nível de resistência matinal. Depois que o mercado abre, o Twitter rompe essa resistência. Ao mesmo tempo, os volumes são altos, o que é um sinal de que a ruptura é confiável e vamos muito longe. O preço começa a mudar a nosso favor.
Como você vê, o MI começa a aumentar também. O aumento de preço é relativamente forte, o que se reflete no indicador do índice de massa. Quatro velas depois, o MI fica acima do nível 27. Agora esperamos que o MI rompa esse nível em uma direção de baixa. Seis velas depois que o índice de massa subir acima de 27, obtemos nossa quebra de baixa e saímos de nossa negociação.
Por menos de uma hora, fizemos um lucro de US $ 0,52 (52 centavos) por ação.
# 4 - Breakout do intervalo matutino + Média móvel simples + Média móvel ponderada por volume.
Esta é uma estratégia de negociação de fuga de ações fortemente baseada em volumes. Eu vou usar o mesmo período SMA e VWMA para esta estratégia de negociação de fuga. Eu vou entrar no mercado quando vejo uma fuga na faixa matutina com alto volume de negociação.
Então eu vou manter o capital enquanto os dois MAs estiverem distantes um do outro. Como os dois MAs estão muito distantes, isso significa que o volume ainda está chegando ao mercado. Se o patrimônio está tendendo com alto volume, devemos manter o estoque. Nós sairemos do comércio quando o volume começar a diminuir, portanto, aproximando os dois MAs.
Early Morning Range Breakout - SMA - VWMA.
Este é o gráfico de 5 minutos da Boeing de 7 de agosto de 2015. A linha vermelha no gráfico é um SMA de 30 períodos. A linha azul é um VWMA de 30 períodos. Na abertura de 7 de agosto de 2015, a Boeing tem uma forte diferença que rapidamente encontrou apoio. Mais tarde, o preço quebra esse apoio em uma direção de baixa, com volume relativamente alto, por isso nós, da Boeing.
Ao mesmo tempo, os dois MAs começam a se separar devido a volumes de negociação mais altos.
Permanecemos com esse trade por 59 períodos no gráfico de 5 minutos e saímos do estoque quando os dois MAs se cruzam, o que significa que o volume secou. Observe que quando fechamos nossa negociação, o volume realmente começa a aumentar. No entanto, o aumento de volume não está na direção de nossa tendência de baixa, mas para o início de um novo movimento de alta.
Qual estratégia EMRB?
Cada uma dessas estratégias de negociação de breakout intraday pode ser lucrativa se feita corretamente.
Os volumes são cruciais quando se negociam fugas. Assim, os volumes devem sempre ser exibidos em nosso gráfico para qualquer estratégia de negociação do dia útil. Cabe a você qual ferramenta de volume você vai usar - VWMAs, VI, Volume Net, Oscilador de Volume, etc. Na minha opinião, a maneira mais limpa de exibir volumes de negociação é usando o indicador de volume de baunilha simples.
A estratégia de quebra do intervalo de abertura das Linhas de Tendência EMRB + é muito fácil de entender e executar. No entanto, é básico e, às vezes, os sinais que ele fornece podem não ser suficientes.
O EMRB + Mass Index é uma boa estratégia se você gosta de escalpelamento. O Índice de Massa provavelmente tirará você do comércio mais cedo.
A estratégia EMRB que eu gosto combina uma VWMA e a SMA. Essa estratégia nos manterá em negociações o tempo suficiente para capturar a maior parte da tendência e, uma vez que a VWMA é uma MA baseada em volume, ela nos dá uma imagem melhor sobre o volume atual do patrimônio líquido.

Abertura do intervalo de abertura.
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A maioria de vocês sabe que eu gosto de métodos simples de negociação que fazem sentido. Eu postei um artigo sobre estratégias de entrada de retransmissão de 3 barras e obtive toneladas de feedback positivo.
Você pode ler o artigo clicando aqui. Alguns dos comentários foram de comerciantes que ficaram agradavelmente surpresos com o fato de que métodos de entrada tão simples poderiam ser tão eficazes.
A grande maioria dos comentários que recebi foram pedidos de métodos de entrada adicionais que eram simples de interpretar, executar e gerenciar.
A razão pela qual eu estou me concentrando em estratégias simples é porque muitas vezes vejo iniciantes que acreditam que estratégias complexas equivalem a estratégias lucrativas, e esse não é o caso.
Na realidade, quanto mais complexa a estratégia, mais difícil é interpretar, executar e gerenciar, portanto; na maioria das vezes, estratégias complexas não se equiparam com exatidão ou lucratividade, como frequentemente se acredita ser o caso.
Tomemos por exemplo Gann Lines ou Elliot Wave Theory, eu conheço alguns comerciantes que negociaram usando esses métodos, mas nunca por mais de alguns meses no máximo, além disso eu nunca vi um gestor de fundos profissional utilizar esses métodos de forma eficaz ou lucrativa no passado. .
Abertura Faixa Breakouts resistiu ao teste do tempo.
Isso é o que me levou a escrever sobre o método de intervalo de intervalo de abertura. Essa estratégia de entrada simples existe há mais de 50 anos e continua sendo uma das estratégias de entrada mais populares até hoje. De fato, eu conheço vários comerciantes profissionais e gestores de fundos que usam a fuga do intervalo de abertura como seu principal método de entrada.
O intervalo de abertura é o preço mais alto e o preço mais baixo negociado durante a primeira meia hora do dia de negociação. Às vezes, refiro-me à primeira metade da faixa de negociação como a faixa de preço de abertura.
Este período de negociação em particular é importante porque, muitas vezes, define o tom para o restante do dia de negociação. Entre o fechamento do pregão anterior e a abertura da sessão atual, vários eventos intervenientes podem ocorrer.
Esses eventos podem ter um grande impacto no próximo pregão. Por exemplo, relatórios do governo, ganhos de ações, notícias de mercados internacionais e dezenas de outros fatores fundamentais e técnicos desempenham um papel vital na economia dos EUA e, mais relevante, no sentimento do mercado.
Há Forte Construir De Mercados Overnight.
Normalmente, durante a primeira meia hora do pregão, que é a parte mais emocional do pregão, os mercados absorvem as informações durante a noite e refletem essas informações em seus preços.
Embora a maioria dos mercados esteja aberta virtualmente 24 horas por dia, a maior parte do volume e da volatilidade não aparece durante a sessão da madrugada, mas começa depois que o mercado de ações abre todos os dias às 8h30, horário central.
É nesse momento que os operadores institucionais entram no mercado, comprando e vendendo uma quantidade enorme de ações através de sistemas informatizados de execução comercial, chamados de compra de programas e venda de programas.
O volume é tão enorme que pode ter um impacto muito forte no movimento de curto prazo do mercado de ações.
Esses programas institucionais de compra e venda não são executados durante a sessão noturna, portanto é muito difícil realmente ver qual impacto o mercado overnight terá no mercado de ações até que o mercado de ações realmente abra e comece a negociar durante a sessão regular do dia.
Tem havido inúmeras vezes quando o mercado noturno está apontando em uma direção com um viés muito forte, apenas para abrir e se mover completamente na direção oposta dentro da primeira meia hora do pregão.
Portanto, os mercados overnight oferecem fortes pistas sobre a direção do mercado, mas, em última análise, não há melhor indicador de direção do mercado do que o próprio mercado após a primeira meia hora do pregão.
Condições devem ser atendidas antes da execução.
Para negociar o intervalo de abertura, prefiro usar um gráfico de barras de 5 minutos e colocar um stop de compra acima do preço mais alto alcançado nas seis barras anteriores e simultaneamente colocar um stop de venda abaixo do preço mais baixo alcançado durante o últimos 6 barras de negociação.
Além disso, preciso garantir que três condições adicionais sejam atendidas antes de entrar no mercado em qualquer direção.
Evite negociar no final do dia.
A primeira condição para entrar no mercado é o tempo. O mercado deve atingir a parada de compra ou a parada de venda dentro de uma hora após definir o alto e o baixo do intervalo de abertura ou uma hora e meia após o sino de abertura.
A partir de anos de observação e testes de computador em vários mercados diferentes, concluí que quanto mais rápido o mercado quebra acima ou abaixo do intervalo de faixa de abertura, melhores as chances de o comércio funcionar.
Além disso, a maioria das quebras ocorridas no final do dia não têm impulso suficiente para sustentar a volatilidade e a direção que valem o risco de entrar no negócio após a primeira hora e meia do dia de negociação.
Preconceito para um lado.
A segunda condição antes de colocar o meu pedido de entrada que eu gostaria de ver é continuar o viés em direção a uma direção específica. Muitas vezes vejo os mercados balançando para frente e para trás entre o alto e o baixo da faixa de abertura.
Na maioria das vezes, quando vejo esse tipo de ação de mercado, evito entrar no mercado, mesmo que todas as outras condições tenham sido satisfeitas.
A ação de mercado ideal antes de romper a faixa de abertura ocorre quando o mercado testa a alta ou a baixa em mais de uma ocasião ou negocia próximo a esse nível repetidamente, fazendo altos e baixos mais altos em antecipação à alta ou alternadamente, fazendo baixas e altas mais baixas durante a maior parte da primeira meia hora, levando a uma quebra para baixo.
O que eu não quero ver é o mercado que continua oscilando em um intervalo de negociação entre o alto e o baixo.
Secagem de volume não é boa.
A terceira e última condição para entrada é o volume. Deve haver um aumento ou um aumento substancial e gradual no volume que leva à ruptura ou quebra do preço fora da faixa de preço da faixa de abertura.
A grande maioria dos picos de volume do mercado de tempo durante os primeiros 15 minutos e os últimos 15 minutos do dia de negociação, como resultado, o volume na marca de 30 minutos normalmente começa a cair substancialmente, tornando difícil medir o volume aos 30 minutos. marca de minuto com precisão, mesmo quando os mercados estão fazendo novos altos ou baixos.
Minha solução para lidar com o volume de secagem é simples, contanto que o volume esteja caindo gradualmente e ainda esteja dentro do intervalo que existia durante os primeiros 15 minutos de negociação, não o considero um disjuntor comercial. Se, no entanto, eu achar que o volume mal está se movendo em comparação com o que foi durante os primeiros 15 minutos, eu reconsidero a colocação do pedido.
Embora o monitoramento do volume não seja uma ciência exata, com o tempo você desenvolverá uma boa percepção de como o volume chega ao mercado e como os mercados reagem ao volume.
Lembre-se sempre de que as entradas de grupo geralmente são acompanhadas por aumento na volatilidade, certifique-se de que o stop loss leva em consideração a volatilidade adicional e ajuste seus níveis de stop loss de acordo.
Boa sorte na sua negociação!
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As Belas Artes da Abertura do Intervalo de Negociação de Intervalo e Como Dominar.
Projeto e Implementação da Estratégia de Negociação do Intervalo de Abertura do Intervalo.
O objetivo desta pesquisa é encontrar várias configurações e estratégias de saída que poderiam ser usadas para trocar as fugas do intervalo de abertura. Os prazos que veremos são 10 minutos, 15 minutos e 30 minutos de abertura. Concentraremos nossa atenção nos mercados futuros muito líquidos, em particular, analisaremos os futuros S & amp; P500. Gostaríamos de encorajá-lo como leitor a participar da discussão e compartilhar seus conhecimentos e / ou idéias sobre a abertura de sistemas de negociação de intervalo.
Nossa pesquisa está focada em um princípio de negociação popular chamado breakout da gama de abertura. Definimos esse intervalo como os primeiros n-barras de minutos de um dia de negociação. Não é o mercado de futuros eletrônico negociando quase 24 horas por dia? Sim, mas usamos o horário de abertura da NYSE às 9h30 ET. A lógica por trás disso é quando o mercado da NYSE abre, temos o maior volume de negociação. Especialmente durante os primeiros 15 minutos de negociação. O que torna o intervalo de abertura um conceito comercial importante é como o volume e o fato de os operadores agirem em resposta a notícias recentes. O fato de que importantes notícias econômicas são frequentemente anunciadas às 10h faz com que seja ainda mais significativo. A multidão de comerciantes toma posições antes que as notícias econômicas sejam anunciadas e não no momento em que são anunciadas. Alguns analistas chegam a afirmar que cerca de 35% das vezes a alta ou a baixa do dia ocorrem nos primeiros 30 minutos de negociação. Nossa análise mostrará se esse argumento é verdadeiro.
O objetivo é identificar possíveis configurações e saídas que possam nos ajudar a melhorar o sistema de negociação de intervalo de abertura. Os set-ups testados incluem picos de volume, tempo e volatilidade. As estratégias testadas de entrada e saída serão analisadas e explicadas.
Como sobre o preço e volume? Um indicador muito importante é o volume. Portanto, devemos analisar o volume também e adicioná-lo ao nosso arsenal comercial. A razão pela qual você deve usá-lo é que o alto volume é uma indicação de alto comprometimento com uma posição. O oposto também é verdadeiro, se o preço aumenta em volume baixo, indica que o preço é susceptível de retroceder. Para uma melhor compreensão do volume de negociação em um determinado dia, usaremos um Indicador de Índice de Volume Estocástico (compare o volume hoje com o volume dos últimos dois dias de negociação). O valor atual é expresso como uma porcentagem entre o menor e o maior que foi sobre o número X anterior de barras. Os números estarão entre 0 (quando o mais baixo) e 100 (quando no mais alto). Calculamos o valor usando o fechamento de cada barra. Quando feito corretamente, deve ficar assim:
Ao olhar para o gráfico de amostra acima, você já pode ver porque o intervalo de abertura é tão importante. Maior volume entre 9h30 e 10h30. Depois disso, ele seca e temos mais um pico antes do fechamento do pregão, das 15:45 às 16:00. Todos os dias o mesmo jogo.
Para analisar a fuga do intervalo de abertura, temos que entender a dinâmica por trás disso. É o período de tempo com alta volatilidade e alto volume, porque os traders tiveram tempo de analisar os movimentos de preços do pregão anterior. Se a direção da tendência de um dia de negociação é determinada pelas duas primeiras barras do intervalo de abertura, não seria útil comparar o último dia de negociação e a abertura do dia de negociação atual para ver se temos uma lacuna de abertura ? A suposição é que um dia de folga deve aumentar ainda mais nossa confiança ao negociar o intervalo de abertura. Uma lacuna nos diz que os operadores já estão indo muito e tivemos muitos pedidos não preenchidos no dia anterior, que são executados na abertura. Isso reforça ainda mais uma tendência de alta. Vamos ver se essa suposição está correta.
Primeira barra do dia & gt; Fechamento da última barra do dia de negociação anterior, Entrada no fechamento da terceira barra após a abertura da faixa de abertura (período de tempo 10 min. Período da barra, duas barras consecutivas para cima), Full Gap Up = 11 Carrapatos (Primeira barra do o dia é 11 Carrapatos mais altos que a última barra do pregão anterior, Stop Loss $ 600, Sair no fechamento 16:00 pm, Slippage $ 50.
Long entradas são feitas em 11 carrapatos acima do gap aberto e comercializa apenas uma vez por dia. O número de ticks acima / abaixo do gap aberto pode ser otimizado para cada uma das regras de entrada. Nós otimizamos a entrada longa testando o intervalo de carrapatos de 1 a 15.
A porcentagem vencedora é baixa, mas o Índice de Pagamento de 3,50 parece promissor. Você se lembra do que tentamos provar? & # 8220; 35% do tempo em que a alta ou baixa do dia ocorre dentro dos primeiros 30 minutos de negociação e dita a direção da tendência para o resto do dia & # 8221; Olhando para os resultados dos nossos testes, estamos bem próximos. Nossos resultados indicam que em cerca de 30% do tempo a faixa de abertura determina a direção da tendência para o resto do dia. Obviamente, os resultados podem ser melhorados ajustando a nossa técnica de saída. Por agora nós fomos com a regra de saída & # 8220; sair no fechamento do mercado & # 8221; por uma questão de simplicidade. Quando analisamos os resultados da negociação por dia de negociação do mês, temos os ganhos mais fortes durante a primeira semana do mês. Por quê ? O que sabemos do mundo dos bancos de investimento (na Europa) é o fato de as seguradoras e fundos terem uma entrada de caixa durante os últimos dias do mês e investirem o novo dinheiro nos primeiros cinco dias de negociação do mês subseqüente. Esta é apenas a nossa interpretação. Se você tiver outra pista ou uma explicação melhor, estamos curiosos para ler seus comentários.
E se nós testarmos apenas a fuga sem o dia de folga. As regras de estratégia são as mesmas que as anteriores, com a isenção de que não precisamos de um dia de folga para entrar no negócio.
A porcentagem total cai para 25,7%, o que não é uma grande diferença. O percentual de retorno de 49,6% é menor, o que pode ser explicado pelo fato de termos entrado 98 negociações mais do que com a configuração anterior e a volatilidade geral nos dias de negociação sem gap é ligeiramente menor. The Kelly Pct. é 3,03%, o que é muito baixo. Adicionando a lacuna de abertura do mercado como uma configuração adicional para a nossa entrada de comércio melhora o Kelly Pct. para 7,90%. Quando as regras de gerenciamento de dinheiro são aplicadas à estratégia de negociação, o resultado final do nosso alfa aumenta tremendamente.
Etapas de Desenvolvimento de Estratégia.
Configuração: definimos uma condição que precisa ser satisfeita antes de considerarmos entrar em uma negociação. A configuração é um filtro que nos diz quando as probabilidades estão a nosso favor, mas não nos diz quando devemos entrar no mercado. Usaremos o Indicador de Índice de Volume Estocástico descrito anteriormente. Entrada: Este é obviamente o sinal que nos leva ao mercado. Confirma nossa configuração e nos diz quando entrar no mercado. Usaremos a técnica de entrada de intervalo de intervalo descrita anteriormente. Saída: Uma parte muito importante do desempenho da nossa estratégia de negociação e também a mais difícil. Vamos experimentar diferentes técnicas de saída enquanto escrevemos este artigo. Money Management: Nós vamos usar o Critério Kelly. Dimensionamento da posição: determina o número de contratos que você deve negociar a qualquer momento. Você ajusta seu tamanho de posição depois de analisar cuidadosamente suas tendências vencedoras. Por exemplo, após 3 perdas consecutivas, qual é a probabilidade de que a 4ª negociação seja uma negociação vencedora. Otimizando: Sempre divertido de fazer, mas uma espada de dois gumes. Muitos traders tendem a otimizar a estratégia. Este é um jogo perigoso para jogar.
Sim, a combinação de configurações pode ser infinita e o processo de design do sistema bem-sucedido é cansativo. É por isso que você deve usar as etapas acima ao desenvolver sua estratégia de negociação e, ao tentar encontrar uma boa configuração, deve aplicar um pouco de bom senso. Não podemos testar tudo para você, mas daremos algumas informações sobre como você pode criar algumas configurações úteis e o que deve testar / analisar.
Volume durante a hora específica do dia Volatilidade durante a hora específica do dia Correlações com outros mercados & # 8211; ETF 😉 (ponderação setorial do S & P 500, o que produz os maiores movimentos, quais setores têm o maior impacto no S & P 500) Intermarket Analysis & # 8211; T-Bond Velocidade de alteração de preço Dia de negociação anterior Dia de negociação da semana de negociação da semana do mês.
Como já mostramos, os dados de ontem (fechamento do pregão e dia seguinte em aberto) afetam a direção da tendência para o dia de negociação seguinte e a volatilidade. Os sistemas de intervalo de intervalo de abertura são influenciados por movimentos de preço de ontem. Desequilíbrios comerciais podem ocorrer, o que influencia o intervalo de breakout do próximo dia de negociação. Usamos os dados de ontem simplesmente comparando-os ao dia seguinte para ver se há alguma diferença de preço e em que medida isso influencia a direção da tendência.
Como mencionado antes, é uma peça importante do quebra-cabeça. Grande volume sustenta a força da tendência. Confirma a ação do preço. Sim, nem sempre temos um padrão claro, mas é por isso que você deve comparar o volume atual em relação ao volume do dia anterior. Use nosso indicador e tente encontrar a melhor configuração para o mercado que você pretende negociar. Por exemplo, tome a entrada de intervalo de intervalo de abertura se o volume for 10% maior que o volume médio das últimas barras X. Além do volume de entradas, também pode ser usado para identificar os pontos de suporte e resistência.
Saia da catraca ATR.
Para o seguinte teste de estratégia, implementaremos uma técnica de saída mais sofisticada. A técnica de saída foi originalmente desenvolvida para um fundo administrado pela Tan LeBeau LLC. A estratégia de saída é baseada no Average True Range. A ideia por trás disso é escolher pontos de partida lógicos e, em seguida, adicionar unidades de ATR ao ponto de partida para produzir um stop móvel que se mova consistentemente mais alto, adaptando-se às mudanças na volatilidade. A vantagem da catraca ATR é que ela sai da posição rapidamente e é apropriada para mudanças na volatilidade. Isso nos permite bloquear o lucro mais rapidamente do que com outros métodos de parada móvel.
Exemplo da estratégia: Depois que a negociação atingir uma meta de lucro de pelo menos um ATR ou mais, escolhemos um ponto baixo recente, como a mínima mais baixa das últimas 15 barras. Em seguida, adicionamos uma pequena unidade de ATR (0,10 ATR, por exemplo) a esse ponto baixo para cada barra na negociação. Se estivermos no mercado por 15 barras, multiplicamos 0,10 ATR por 15 e adicionamos 1,5 ATR ao ponto de partida. Depois de 30 barras na negociação, estaríamos adicionando agora 3 ATRs à mínima mais baixa das últimas 15 barras. A saída deve ser usada depois que um nível mínimo de lucratividade é atingido, já que essa parada está se movendo muito rapidamente. O ATR começa devagar e sobe constantemente cada barra porque estamos adicionando uma pequena unidade de ATR para cada barra na operação. O ponto de partida a partir do qual a parada está sendo calculada (as 15 barras baixas em nosso exemplo) também sobe enquanto o mercado estiver indo na direção certa. Portanto, agora temos um número cada vez maior de unidades de ATR sendo adicionadas a uma baixa constante de dez dias. Cada vez que o mínimo de 15 bar aumenta os movimentos da catraca ATR, então normalmente temos um pequeno mas constante aumento na parada diária, seguido por saltos muito maiores à medida que a barra de 15 bar se move para cima. É importante enfatizar que estamos constantemente adicionando à nossa aceleração para cada barra um ponto inicial de movimento ascendente que produz um recurso exclusivo de aceleração dupla para essa saída. Temos uma parada crescente que está sendo acelerada pelo tempo e pelo preço. Quando o negócio faz um bom lucro, o ATR sobe muito rápido. Por exemplo, 5% ou 10% de um intervalo médio real de 15 bar multiplicado pelo número de barras em que o negócio foi aberto fará com que a parada seja bem mais rápida do que você poderia esperar.
Uma característica do ATR é que você pode iniciá-lo a qualquer momento. Em um nível de suporte, entre na entrada ou escolha um ponto baixo como a menor mínima das últimas barras X. Se você quiser manter as coisas simples, você começa a ATR Ratchet em algo como 2 ATRs abaixo do preço de entrada, o que tornaria o ponto de partida fixo. Nesse caso, a catraca ATR subiria apenas como resultado da acumulação de tempo adicional. Como regra geral, esta técnica de saída só deve ser usada depois de atingir um certo lucro.
O comprimento que usamos para calcular a média dos intervalos é crucial, se quisermos que o ATR seja altamente responsivo em uma estratégia de negociação intraday, você deve usar um período curto para a média. Existem muitas variações possíveis aqui. A melhor abordagem é codificar a catraca ATR e plotar em um gráfico para ter uma ideia do comportamento. Isso permitirá que você encontre as melhores variáveis ​​possíveis.
Otimização de Parâmetros.
Agora, antes de passarmos para o design de estratégia, queremos otimizar os indicadores primeiro. Uma ressalva aqui, evite a otimização. Quando olhamos para uma configuração sólida, pegamos esses valores, dando-nos resultados sólidos e sem saltos nos dados. Por exemplo, após otimizar nosso Indicador de Índice de Volume Estocástico, obtemos os seguintes resultados hipotéticos:
Agora, quando olhamos para os resultados, quais valores para nosso Indicador deveríamos escolher? No.10 para a configuração dada, obtemos + 110% em ganhos.
não // Período de LookBack // Nível de Índice de Volume // Resultados de Negociação.
NÃO ! No.10 é a resposta errada. Uma pequena mudança no período do Índice e LookBack nos dá um grande desvio de ganhos que vai de -15% a + 110%. Isso pode ser aleatório e está nos empurrando na direção que não queremos ir. Agora dê uma olhada novamente. E quanto aos resultados do No.3 ao No.7, temos um pequeno desvio que varia de + 40% a 53% e nenhum salto repentino no conjunto de dados. Nós escolhemos um valor em algum lugar entre o que significa No.5. Esta é a melhor resposta possível? Novamente, encontrar o melhor possível é a otimização. Nosso objetivo é encontrar uma configuração sólida e consistente com resultados consistentes. Queremos encontrar o cluster certo de variáveis ​​possíveis e não uma variável exata. Às vezes não é tão fácil como na tabela acima. Nesses casos, comece simples e dê uma olhada no gráfico e tenha uma ideia de como o indicador se comporta em diferentes níveis. Negociação não é uma ciência exata como alguns comerciantes querem que seja e às vezes você precisa seguir sua intuição e confiar em sua experiência.
Aqui estão os resultados após a otimização do nosso indicador do Índice de Volume Estocástico. Como você pode ver, não é tão fácil devido à maior quantidade de dados que temos.
Usamos um valor de índice entre 0 e 20 para o breakout e um período de lookback de 86 bars (período de 10min. Bar).
Nosso próximo passo é ajustar a estratégia e usar a catraca ATR para a técnica de saída.
Otimização de Estratégia.
Antes de passarmos para o backesting e a otimização da estratégia, vamos resumir nossas regras comerciais até o momento. Estamos à procura de uma fuga durante o intervalo de abertura e um nível de índice de volume entre 0 e 20 com um salto de preço repentino acima do intervalo de abertura para uma configuração de alta. Também vamos testar a estratégia para uma longa entrada nos dias de folga. Depois de definir essas regras de estratégia, podemos implementar a catraca ATR e melhorar ainda mais nossos resultados.
Resultados finais da estratégia Long Only:
Mais pesquisa.
Há muitas direções que podem ser tomadas para o desenvolvimento deste conceito de negociação. A otimização de parâmetros, como a catraca ATR, é definitivamente uma técnica de saída a ser mais estudada e deixa espaço para melhorias. Ele também mostra que a saída da estratégia de negociação é mais importante do que as regras de entrada, como mostram os resultados dos nossos testes, incluindo o ATR Ratchet. O período de barra escolhido para a quebra da faixa de abertura e os métodos de saída à direita usados ​​podem fazer uma grande diferença. Outras otimizações podem ser feitas selecionando as melhores entradas e saídas para determinados dias da semana e níveis de volatilidade (VIX).
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Como implementar um sistema de classificação para estratégias de acompanhamento de tendência. Analise as probabilidades e negocie a mercadoria com as probabilidades a seu favor e o maior potencial de risco-recompensa.
A proporção é soja em relação ao milho. Sempre que a proporção é superior a 3, os agricultores obtêm 3 vezes mais dinheiro para cada bushel de soja do que o milho. Às vezes a taxa fica louca devido ao risco climático e desequilíbrios de fornecimento, mas em condições normais não deve ser mais de 3.
De acordo com a Goldman Sachs, essas são as empresas de tecnologia com maior probabilidade de serem adquiridas nos próximos doze meses.
Vamos mostrar-lhe algo realmente interessante e, quando feito corretamente, pode ser explorado. Estamos falando de desequilíbrios. Você pode basicamente fazer isso com qualquer período de tempo e qualquer contrato, especialmente aqueles com volatilidade crescente e mudanças severas de preço direcional por um período prolongado de tempo.
O primeiro passo na construção de tal sistema é definir o que significa reversão. Os sistemas de reversão à média estão procurando mercados que são incomumente altos ou baixos e eventualmente retornarão à média. Queremos um sistema que analise um mercado específico com um desvio significativo de sua média. Nossa pesquisa anterior que fizemos sobre os sistemas de intervalo de abertura já nos mostrou que as interrupções de intervalo de abertura definem a tendência para o resto do dia em cerca de 30% do tempo. O que significa que em 20 dias de negociação, temos 14 dias de padrões de preços que estão revertendo para a média.
Como se determina se um ativo é fundamentalmente desvalorizado ou supervalorizado? Ouro. É o melhor armazém de valor. Vamos dar uma olhada no presente e ver se podemos construir um indicador e usar o preço do ouro para medir o valor de qualquer mercadoria.
Os prazos são utilizados para prever tendências futuras de preços. Muitos traders estão perdendo esse aspecto importante da negociação, observando apenas um período de tempo ao tentar definir uma tendência. Portanto, é importante categorizar tendências como tendências primárias, intermediárias e de curto prazo. Como regra geral, a tendência principal é filtrar grande parte do ruído do mercado e está nos dando sinais mais confiáveis ​​em direção ao mercado.
Volume pode nos ajudar na confirmação de fugas. Vamos analisar como podemos implementar uma estratégia de negociação de volume adequada. Primeiro de tudo o que precisamos é de um indicador que nos dê uma melhor compreensão do que os níveis de volume atuais nos dizem sobre o estado do mercado. Para conseguir isso, precisamos de um indicador que compare o volume atual de um mercado com os valores relativos durante os últimos dois dias.
Existe lógica por trás de nossa suposição, devido a uma correlação direta entre assinaturas D e B e ciclos econômicos. Para entender melhor por que usamos o preço das ações da Dun Bradstreet para prever os ciclos do mercado de ações, vamos mergulhar em uma breve introdução ao que a Dun & Bradstreet realmente é.
Já se perguntou se você pode projetar uma estratégia comercial rentável, negociando ETFs de volatilidade? Bem, sim você pode. Esses ETFs são veículos altamente ineficientes em um horizonte de investimento de longo prazo. No entanto, as estratégias de curto prazo demonstraram ser uma forma gratificante de negociar esses ETFs. Antes de passarmos para o design de estratégia, temos que escolher dois ETFs de volatilidade para backtesting. Vamos backtest nossas estratégias com ETFs VXX e XIV, uma vez que são os mais amplamente negociados e têm volume de negociação suficiente para manter nosso slippage baixo e garantir a execução rápida de pedidos.
Nos mercados incertos de hoje, os traders que desejam detectar grandes movimentações de mercado e se proteger contra grandes perdas devem considerar o uso de spreads de negociação. Os spreads são um dos indicadores de mercado mais poderosos. As duas principais formas de vê-las são a estrutura do prêmio de preço e o fortalecimento / enfraquecimento do spread.
O conceito de diversificação é baseado no conceito de que um trader pode reduzir sua exposição ao risco inserindo várias posições ao mesmo tempo. O sucesso de uma carteira de traders é, portanto, baseado na redução do risco e não na maximização de retornos.
A tendência que segue modelo por Kaufman diz que negociar pela direção da tendência é uma aproximação conservadora para os mercados. O Modelo Eficiente de Mercado da Kaufman afirma que as tendências mais longas são as mais confiáveis, mas respondem bastante lentamente às mudanças nas condições do mercado. O principal argumento do Modelo de Eficiência do Mercado é que um método adaptativo deve ser aplicado aos mercados para o acompanhamento adequado das tendências.
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Comentários (4)
Artigo interessante e bem pensado. Uma das principais desvantagens é que a estratégia de saída + o filtro vol altera as características de toda a estratégia de cabeça para baixo. Nós vemos uma mudança de comércio lucrativo de 25% para 97%, que é enorme IMHO. Aliás, as características de volume e volatilidade (35% das altas ocorrem nos primeiros 30 minutos) que você mencionou parecem ser vistas também em ações, de acordo com minha pesquisa. Bom artigo.
Artigo agradável. Ótimo para ver um foco no teste de hipóteses, um processo de desenvolvimento robusto e uso inteligente de ferramentas de otimização.
Comentários estão fechados.
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Abertura do intervalo de abertura: passado, presente e futuro.
Ao longo do último quarto de século, a fuga da gama de abertura tem sido uma das ferramentas de negociação mais poderosas e bem-sucedidas. A técnica de análise não só ajudou Larry Williams a transformar US $ 10.000 em mais de US $ 1 milhão em menos de um ano, como também alcançou status cult com o trabalho de Toby Crabel e seu livro, Day Trading com padrões de preço de curto prazo e abertura de intervalo. . & rdquo;
O intervalo de abertura é um método de comprar um determinado nível fora do mercado aberto e vender um determinado nível abaixo. A estratégia desenvolveu-se como uma conseqüência do trabalho de Arthur Merrill no rompimento do fechamento da Dow Jones Industrial Average de 1960-1980.
Embora a estratégia tenha suas variações, elas permanecem as mesmas: Para definir o que é denominado de & ldquo; esticar & rdquo; ou & ldquo; offset & rdquo; fora do aberto. Crabel fez muitas de suas análises usando um trecho fixo da abertura. Williams usou uma porcentagem de um intervalo médio de curto prazo, mais comumente uma média de três dias. Outro trader bem conhecido e colaborador do Futures, Sheldon Knight, usou uma porcentagem da diferença entre um dia N alto e N dia baixo.
Embora métodos mais simples fossem eficazes, Crabel também tinha uma fórmula dinâmica para calcular seu offset. O objetivo era mover o ponto de fuga além do nível de ruído no mercado. Sua fórmula era usar a média de 10 dias do mínimo entre o aberto e o baixo, e o alto e o aberto.
Outra contribuição importante do livro de Crabel foi fornecer uma estrutura para testar padrões de quebra de intervalo de abertura. Continha análise estatística de diferentes padrões desencadeados por fugas: um número fixo de carrapatos acima ou abaixo do aberto. Esses padrões são baseados na ação do preço nos últimos um a sete dias. Existem alguns padrões que são tendenciosos, permitindo a negociação em apenas uma direção. A estrutura é a seguinte:
Se o intervalo da barra de preço for menor que o intervalo de barras anterior, será um dia de intervalo estreito (NR). Esses padrões de NR olhavam para um determinado número de barras. Por exemplo, um padrão NR4 ocorre quando o intervalo da barra atual é o mais estreito nos últimos três. Ele também testou contra outros padrões, como NR5 e NR7. O oposto dos padrões NR são padrões largos (WS). Isso ocorre quando o intervalo atual é o mais amplo nas barras N anteriores. Crabel também olhou para dentro e fora dos bares como qualificadores para uma fuga. Um dia interno é definido como & ldquo; se a máxima do dia atual for menor que a máxima do dia anterior e a baixa do dia atual for maior que a mínima do dia anterior. & Rdquo; Um dia externo é definido como & ldquo; se a alta do dia atual for maior que a alta do dia anterior e a baixa do dia atual for menor que a mínima do dia anterior. & Rdquo; Um gancho de urso ocorre "quando você tem um NR com a abertura menor do que a barra anterior, e o fechamento é maior do que o da barra anterior" & rdquo ;. Um gancho de touro ocorre quando você tem uma NR com a abertura maior do que a da anterior, e o fechamento é menor que o da barra anterior. & Rdquo;